ここ半年の国債リターン(日、米、世界(米国除く) 株式が好調な今、国債への投資は・・・

前回まで、半年間の各株式リターンを比較してきました。

 

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今回は、日、米、世界(米除く)の国債の実投資リターンを見ていきます。

 

計算は、ブラックロックの商品のiシェアーズシリーズから、再投資・費用控除済みの実投資リターンを算出します。期間は昨年12月末から今年の6月末の6カ月間です。

加重平均残存期間(ファンドが保有する証券の元本償還までの期間を加重平均したもの)は10年前後のもので比較します。

 

日本国債iシェアーズ・コア日本国債ETF

ブラックロックHPより

加重平均残存期間は13.28年で、実投資リターンは、-4.36%(損失)でした。

 


世界国債iシェアーズ世界国債(除く米国)ETF

 

ブラックロックHPより

 

加重平均残存期間は9.79年で、実投資リターンは、-6.44%(損失)でした。

 

 

米国債iシェアーズ米国国債7-10年ETF

 

ブラックロックHPより

 

加重平均残存期間は8.52年、実投資リターンは-0.90%(損失)でした。

 

米国債の年限別リターン

米国債の10年付近以外のETFのリターンも載せておきます。

 

ティッカーシンボル:加重平均残存期間:実投資リターンの順です。

 

SHV: 0.29年:2.51%

SHY: 1.96年:1.13%

TLT:25.63年:-5.53% 

 

あと、物価連動国債も載せておきます。

TIP:7.15年:0.84%

 

感想

世界、日本、米国の株式が好調なリターン上げる中、世界、日本、米国債はマイナスと、逆相関関係が見れます。(残存期間10年付近の米国債の逆相関は弱いですが、より残存期間の長いTLTに強く出ています)

コロナ期には壊れたとも言われましたが、株式の保険としての機能はしっかり働いているようです。

 

米国債ETFを見ていても、期間が長いほど、株式との逆相関が強い事も分かり、資産の分散を考えている私にとって大変興味深い内容でした。

 

 

 

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